📚 Eksplorasi & Komparasi Topik Dokumen
Pencarian topik
Hasil Dokumen
Ditemukan: 3 dokumenESTIMASI CADANGAN KLAIM ASURANSI UMUM MENGGUNAKAN MODEL PAID-INCURRED CHAIN
Penetapan cadangan klaim merupakan salah satu tugas utama aktuaris dalam industri asuransi umum. Metode Chain Ladder (CL) bersifat deterministik dan hanya bertumpu pada satu jenis data, sehingga tidak mampu mengintegrasikan informasi paid losses dan incurred losses secara bersamaan. Keterbatasan ini mendorong penerapan model Paid-Incurred Chain (PIC) dalam kerangka Bayesian stokastik, yang menggabungkan kedua sumber data secara simultan melalui bobot kredibilitas adaptif ???? sehingga estimasi cadangan secara fleksibel menyeimbangkan informasi paid dan incurred sesuai karakteristik data. Implementasi pada segitiga run-off 10×10 menghasilkan total cadangan 10.626.108 CHF dengan ????????????????12 analitik 389.496 CHF dan CV 3,67%. Model PIC terbukti menghasilkan ketidakpastian prediksi yang lebih rendah dibandingkan CL Paid (14,93%) maupun CL Incurred (4,27%), serta analisis sensitivitas menunjukkan bahwa pendekatan Full Bayesian diperlukan ketika ketersediaan data terbatas.
ANALISIS KECUKUPAN DANA TABARRU' PADA PRODUK ASURANSI JIWA SYARIAH TANPA UNSUR TABUNGAN
Prinsip utama asuransi syariah menekankan pada mekanisme tolong-menolong dan berbagi risiko melalui transaksi yang bebas dari riba, gharar, dan maysir, yang terbentuk melalui pengelolaan dana tabarru’ sehingga memungkinkan peserta menyisihkan sebagian kontribusi untuk membantu sesama dalam menghadapi risiko. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kesesuaian perhitungan kontribusi murni, menganalisis skema pengelolaan dana tabarru’, serta memodelkan dana tabarru’, dana peserta, dan dana perusahaan pada produk asuransi jiwa syariah. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis kecukupan dana tabarru’ berdasarkan data peserta asuransi syariah periode 2015-2024 serta data kontribusi dari produk asuransi jiwa syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perhitungan kontribusi murni dipengaruhi oleh besarnya santunan, peluang kematian, faktor diskonto, serta faktor penyesuaian yang dipengaruhi oleh usia dan jenis kelamin peserta. Skema pengelolaan dana tabarru’ pada produk asuransi jiwa syariah HANDAL adalah non-saving, sehingga kontribusi peserta dialokasikan ke iuran tabarru’ dan ujrah sesuai proporsi yang ditetapkan perusahaan. Ujrah disalurkan ke dana perusahaan, sedangkan iuran tabarru’ dikumpulkan dalam dana tabarru’ untuk membayar klaim peserta. Apabila terjadi surplus underwriting, maka kelebihan dana tersebut didistribusikan 20% untuk cadangan dana tabarru’, 20% untuk pengelola, dan 60% untuk peserta. Namun jika terjadi defisit underwriting, kekurangannya menjadi tanggung jawab peserta, dan perusahaan memberikan pinjaman dengan prinsip qardh yang akan dikembalikan saat terjadi surplus di periode berikutnya. Model matematika disusun berdasarkan kontribusi peserta, iuran tabarru’, ujrah, klaim peserta, serta mempertimbangkan kondisi surplus dan defisit, termasuk mekanisme qardh dan pembentukan cadangan dana tabarru’. Analisis terhadap data peserta periode 2015–2024 menunjukkan bahwa dana tabarru’ berada dalam kondisi cukup untuk menutup klaim setiap tahunnya.
ESTIMASI CADANGAN KLAIM BISNIS ASURANSI KESEHATAN SHORT-TAIL DENGAN GENERALIZED LINEAR MODEL BERDISTRIBUSI GAMMA DAN OVERDISPERSED POISSON
Generalized linear model (GLM) adalah kerangka statistik yang memperluas model regresi linear klasik dengan memungkinkan hubungan non-linear antara variabel respons dan variabel prediktor melalui suatu fungsi link. GLM pada tugas akhir ini diterapkan pada variabel respons cadangan klaim yang mengikuti distribusi overdispersed poisson (ODP) dan gamma, dengan variabel prediktor menggunakan parameter efek periode accident dan periode development. Tugas akhir ini bertujuan untuk menentukan besar cadangan klaim dari produk asuransi yang bersifat short-tail business dengan waktu pelunasan kurang dari dua tahun, dari salah satu perusahaan asuransi yang ada di Indonesia. Parameter dalam GLM akan diestimasi dengan metode likelihood maksimum. Setelah parameter model diestimasi, model akan digunakan untuk memprediksi dana cadangan klaim untuk perusahaan dan kemudian dibandingkan. Seleksi model didasarkan pada metrik root mean square error (RMSE), mean absolute error (MAE), dan coefficient of variation (CV). Dari penelitian ini dapat disimpulkan model ODP dengan CV 22% memberikan hasil prediksi cadangan klaim yang lebih stabil dibandingkan model gamma dengan CV 52%. Besar prediksi cadangan klaim dengan model ODP adalah 4 milyar rupiah.