📚 Eksplorasi & Komparasi Topik Dokumen
Pencarian topik
Hasil Dokumen
Ditemukan: 4 dokumenPEMODELAN DERET WAKTU DENGAN PENDEKATAN PEMULUSAN WAVELET
Data deret waktu umumnya terkontaminasi derau yang mengaburkan pola dan tren, sedangkan metode pemulusan klasik seperti spline memiliki keterbatasan dalam menangani perubahan struktural. Penelitian ini menerapkan analisis wavelet sebagai metode pemulusan multi-skala untuk mereduksi derau dengan tetap mempertahankan struktur penting data. Implementasi menggunakan Discrete Wavelet Transform (DWT) dan Maximal Overlap Discrete Wavelet Transform (MODWT) dengan berbagai keluarga fungsi wavelet dan metode thresholding. Eksperimen pada empat data sintetis menghasilkan kerangka pemilihan parameter wavelet yang diterapkan sebagai prapengolahan pada data saham BBCA periode September 2024-September 2025 sebelum pemodelan ARIMA dan ARIMA-GARCH. Berdasarkan hasil simulasi, ditunjukkan bahwa kombinasi MODWT sym4 dengan universal-hard thresholding memberikan hasil pemulusan terbaik. Prapengolahan wavelet mereduksi heteroskedastisitas sehingga data hasil pemulusan dapat dimodelkan menggunakan ARIMA dengan MAPE sebesar 3,94%, sedangkan data aktual memerlukan ARIMA-GARCH dengan MAPE sebesar 3,36%. Kedua model menghasilkan tren prediksi yang konsisten dengan selisih harga akhir sebesar 0,85%.
IDENTIFIKASI MONSUN DAN INDIAN OCEAN DIPOLE PADA VARIABILITAS CURAH HUJAN DI SUMATERA UTARA DAN SUMATERA SELATAN
Pulau Sumatera memiliki dua rezim iklim yang berbeda akibat posisinya melintasi ekuator. Sumatera Utara bercirikan pola curah hujan bimodal yang dipengaruhi ITCZ, sedangkan Sumatera Selatan menunjukkan pola monomodal yang dikendalikan oleh sirkulasi Monsun Asia–Australia. Perbedaan ini mendorong pertanyaan tentang bagaimana monsun dan Indian Ocean Dipole (IOD) memengaruhi variabilitas curah hujan di kedua wilayah. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh monsun dan IOD serta membandingkan kontribusi relatif keduanya pada periode 1991–2020. Data yang digunakan berupa curah hujan bulanan 1991–2020 yang diolah melalui anomaly standardization. Analisis dilakukan menggunakan Continuous Wavelet Transform (CWT) untuk mengidentifikasi periodisitas, Butterworth Bandpass Filter untuk menyoroti sinyal monsun (0,8–1,15 tahun) dan IOD (3–5 tahun), serta Cross Wavelet Transform (XWT) untuk mengkaji keterkaitan curah hujan dengan indeks iklim (DMI dan AUSMI). Selain itu, regresi linier berganda diterapkan untuk mengevaluasi kontribusi relatif kedua indeks terhadap variabilitas curah hujan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa monsun tahunan merupakan pengendali utama di kedua wilayah, sedangkan IOD berperan pada variabilitas antar-tahunan dengan amplitudo lebih kuat di Sumatera Utara. Analisis XWT memperlihatkan koherensi DMI dengan curah hujan pada periode 2–4 tahun, sementara AUSMI dominan pada skala tahunan. Regresi berganda mengungkapkan bahwa DMI dan AUSMI tidak signifikan di Sumatera Utara (R² = 0,012), tetapi signifikan di Sumatera Selatan (R² = 0.356), dengan DMI berpengaruh negatif dan AUSMI berpengaruh positif. Dengan demikian, Sumatera Utara lebih dipengaruhi dinamika ekuatorial dan variabilitas jangka panjang, sedangkan Sumatera Selatan lebih sensitif terhadap kombinasi IOD dan monsun Australia.
ANALISIS COMOVEMENT HARGA MINYAK MENTAH GLOBAL TERHADAP HARGA SAHAM PERUSAHAAN MINYAK DAN GAS TERTENTU MENGGUNAKAN WAVELET COHERENCE
Ekonofisika merupakan salah satu disiplin dalam ilmu fisika dengan ekonomi sebagai objek utama yang menjadi bahasan. Berbagai fenomena yang terjadi pada ekonomi dipelajari dan diteliti menggunakan hukum dan aturan yang ada dalam ilmu fisika. Salah satu permasalahan yang menjadi bahasan Ekonofisika adalah naik turunnya harga minyak dunia dan dampak yang dihasilkannya. Minyak bumi merupakan salah satu sumber energi yang paling banyak digunakan saat ini dikarenakan sumber minyak bumi masih tersedia dalam jumlah yang banyak. Saham merupakan tanda bukti tanda bukti kepemilikan perseorangan terhadap suatu perusahaan. Jika seseorang atau suatu golongan memiliki sebagian lembar saham suatu perusahaan berarti orang tersebut telah memiliki sebagian dari perusahaan tersebut sehingga orang itu berhak memiliki keuntungan yang dimiliki perusahaan. Comovement merupakan pergerakan bersama-sama atau dalam arah yang bersamaan antara dua atau lebih harga instrumen keuangan, komoditas atau nilai tukar uang. Jika ada suatu peristiwa yang mengakibatkan harga suatu saham bergerak turun bersamaan dengan saham yang lain juga turun maka hal itu bisa disebut memiliki comovement yang tinggi. Fungsi wavelet merupakan salah satu metode untuk melakukan analisis dalam domain waktu dan frekuensi sekaligus. Harga minyak dan harga saham yang merupakan deret waktu ditransformasikan ke dalam fungsi wavelet yang memiliki domain waktu dan frekuensi sekaligus. Dari informasi tersebut dapat diketahui volatilitas yang ada pada deret waktu tersebut dan juga comovement antara dua deret waktu yang berbeda.
ANALISIS COMOVEMENT HARGA MINYAK MENTAH GLOBAL TERHADAP HARGA SAHAM PERUSAHAAN MINYAK DAN GAS TERTENTU MENGGUNAKAN WAVELET COHERENCE
Ekonofisika merupakan salah satu disiplin dalam ilmu fisika dengan ekonomi sebagai objek utama yang menjadi bahasan. Berbagai fenomena yang terjadi pada ekonomi dipelajari dan diteliti menggunakan hukum dan aturan yang ada dalam ilmu fisika. Salah satu permasalahan yang menjadi bahasan Ekonofisika adalah naik turunnya harga minyak dunia dan dampak yang dihasilkannya. Minyak bumi merupakan salah satu sumber energi yang paling banyak digunakan saat ini dikarenakan sumber minyak bumi masih tersedia dalam jumlah yang banyak. Saham merupakan tanda bukti tanda bukti kepemilikan perseorangan terhadap suatu perusahaan. Jika seseorang atau suatu golongan memiliki sebagian lembar saham suatu perusahaan berarti orang tersebut telah memiliki sebagian dari perusahaan tersebut sehingga orang itu berhak memiliki keuntungan yang dimiliki perusahaan. Comovement merupakan pergerakan bersama-sama atau dalam arah yang bersamaan antara dua atau lebih harga instrumen keuangan, komoditas atau nilai tukar uang. Jika ada suatu peristiwa yang mengakibatkan harga suatu saham bergerak turun bersamaan dengan saham yang lain juga turun maka hal itu bisa disebut memiliki comovement yang tinggi. Fungsi wavelet merupakan salah satu metode untuk melakukan analisis dalam domain waktu dan frekuensi sekaligus. Harga minyak dan harga saham yang merupakan deret waktu ditransformasikan ke dalam fungsi wavelet yang memiliki domain waktu dan frekuensi sekaligus. Dari informasi tersebut dapat diketahui volatilitas yang ada pada deret waktu tersebut dan juga comovement antara dua deret waktu yang berbeda.