📚 Eksplorasi & Komparasi Topik Dokumen
Pencarian topik
Hasil Dokumen
Ditemukan: 2 dokumenPERANCANGAN MODEL PREDIKSI TINGKAT KOLEKTIBILITAS NASABAH KREDIT BANK X MENGGUNAKAN TEKNIK DATA MINING
Bank X menghadapi tantangan tingginya rasio Non-Performing Loan (NPL) yang mencapai 12,67% per Desember 2025, melampaui batas sehat OJK sebesar 5%. Tingginya kredit macet ini berisiko menurunkan profitabilitas dan menambah beban pencadangan bank. Penelitian ini bertujuan merancang model prediktif kolektibilitas nasabah menggunakan teknik data mining serta mengembangkan prototype aplikasi untuk identifikasi dini rekening berisiko tinggi secara proaktif. Metodologi yang digunakan adalah CRISP-DM (Cross Industry Standard Process for Data Mining). Penelitian membandingkan lima algoritma klasifikasi, yaitu Decision Tree, Logistic Regression, Random Forest, Support Vector Machine, dan Extreme Gradient Boosting (XGBoost). Penelitian dilakukan menggunakan dataset 1.181 kontrak kredit di Bank X periode 2021-2025. Hasil penelitian menunjukkan bahwa algoritma XGBoost memberikan performa terbaik dengan akurasi sebesar 85,87%. Variabel seperti kode fasilitas, sisa pokok pinjaman, saldo rekening, dan suku bunga efektif teridentifikasi sebagai prediktor terkuat. Model ini diimplementasikan ke dalam prototype sistem yang dilengkapi fitur prediksi massal dan dashboard analitik. Dengan sistem ini, Bank X dapat melakukan intervensi lebih awal dan mengoptimalkan strategi manajemen risiko kredit untuk menekan angka NPL secara efektif.
PENGARUH KONSENTRASI KREDIT SEKTORAL TERHADAP RISIKO KREDIT DAN PERFORMA FINANSIAL PADA BANK BUMN KONVENSIONAL DI INDONESIA
Bank berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi sebagai perantara finansial dan mendistribusikan kredit ke sektor-sektor ekonomi utama. Bank-bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mendominasi pasar kredit di Indonesia dan telah mengalami pertumbuhan kredit yang konsisten selama satu dekade terakhir. Ekspansi tersebut menuntut manajemen risiko kredit dan performa keuangan yang kuat untuk memastikan keberlanjutan. Kementerian BUMN telah mengadopsi pendekatan spesialisasi dengan menugaskan fokus kredit sektoral kepada setiap bank BUMN, mendorong konsentrasi kredit sektoral juga mengurangi persaingan. Sebaliknya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menganjurkan diversifikasi kredit untuk mengurangi risiko dan mendorong stabilitas finansial. Perbedaan ini menimbulkan pertanyaan apakah akan mendorong spesialisasi di sektor tertentu atau mengejar strategi diversifikasi. Perbedaan regulasi ini mendasari penelitian ini untuk menguji dampak dari konsentrasi kredit sektoral terhadap risiko perbankan dan performa keuangan bank-bank BUMN konvensional di Indonesia. Penelitian ini menggunakan Pooled-OLS panel data regression dengan menggunakan STATA 16 untuk perhitungan. Sumber data diambil dari data tahunan dari 2014 hingga 2024 pada empat bank BUMN konvensional: Mandiri, BRI, BNI, dan BTN. Variabel independen untuk konsentrasi kredit sektoral diwakilkan dengan Herfindahl-Hirschman Index (HHI), yang mengukur tingkat konsentrasi kredit sektoral. Variabel dependennya adalah Non-Performing Loan (NPL) dan Return on Asset (ROA). Variabel kontrol meliputi Bank Size (ln Aset), BI Rate, dan Capital Adequacy Ratio (CAR). Hasil penelitian menunjukkan HHI berdampak positif terhadap NPL adengan koefisien sebesar 0.009 namun tidak signifikan dengan p-value sebesar 0.489, menunjukkan bahwa konsentrasi yang lebih tinggi tidak secara signifikan meningkatkan atau menurunkan risiko kredit. Demikian pula, HHI berdampak negatif terhadap ROA dengan koefisien -0.008 tetapi juga tidak signifikan secara statistik dengan p-value 0.429. Namun, variabel kontrol seperti Bank Size dan BI Rate berpengaruh signifikan secara statistik terhadap ROA. Kesimpulannya, penelitian ini tidak menemukan bukti yang kuat bahwa konsentrasi kredit sektoral berpengaruh signifikan pada risiko kredit atau performa finansial Bank BUMN konvensional. Hasil ini menjelaskan pentingnya faktor institusional, regulasi, dan makroekonomi. Meskipun HHI tidak berpengaruh signifikan, disarankan untuk mengelola risiko terhadap eksposur sektoral spesifik, terutama di bawah mandat spesialisasi. Secara keseluruhan, strategi untuk meningkatkan risiko kredit dan performa finansial harus berfokus pada penilaian risiko yang disiplin yang melibatkan faktor makroekonomi dan mikroekonomi lainnya, bukan pada diversifikasi untuk kepentingannya sendiri.