📚 Eksplorasi & Komparasi Topik Dokumen
Pencarian topik
Hasil Dokumen
Ditemukan: 5 dokumenPENGEMBANGAN MODEL STRESS TESTING UNTUK SEKTOR PERBANKAN DI INDONESIA BESERTA RANCANGAN OTOMATISASINYA
Sektor perbankan merupakan salah satu pilar utama dalam sistem keuangan suatu negara yang berperan sebagai perantara keuangan antara pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana, sehingga ketahanan sektor perbankan menjadi perhatian utama regulator, termasuk OJK di Indonesia. Sebagaimana setiap sektor bisnis memiliki risikonya masing-masing, sektor perbankan menghadapi berbagai risiko yang dapat mengancam kelangsungan usaha dan stabilitas sistem keuangan, di mana risiko permodalan yang tercermin dari Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) dan Interest Rate Risk in the Banking Book (IRRBB) merupakan dua risiko yang mendapat perhatian khusus dari regulator. Penelitian ini bertujuan untuk mengonstruksi model stress testing yang komprehensif untuk memonitor dan mengukur dua dimensi risiko tersebut secara simultan sesuai dengan kerangka regulasi yang berlaku di Indonesia, sekaligus merancang sistem otomatisasi dari seluruh proses perhitungan tersebut. Model proyeksi KPMM yang meninjau secara makroprudensial dibangun melalui forecasting variabel makroekonomi (M2, IHSG, kurs, inflasi, dan BI Rate) menggunakan SARIMA, dilanjutkan proyeksi Ekuitas dan Pinjaman Nasabah menggunakan Multiple Linear Regression (MLR) di bawah tiga skenario quantile (base Q50, adverse 1 Q20, dan adverse 2 Q5), sementara model IRRBB yang meninjau secara mikroprudensial dikembangkan sesuai SEOJK 12/SEOJK.03/2018 yang mencakup pembangkitan arus kas dengan behavioral assumption, konstruksi yield curve menggunakan interpolasi linear dan Nelson-Siegel dengan optimasi Trust Region Reflective (TRF), penerapan enam skenario shock suku bunga standar, serta perhitungan Economic Value of Equity (EVE) dan Net Interest Income (NII) beserta outlier test terhadap 15% Tier 1 Capital, di mana alur proses direpresentasikan melalui prototipe antarmuka pengguna grafis yang dirancang untuk mendukung pengembangan otomatisasi di masa mendatang.
ANALISIS KINERJA DAN USULAN STRATEGI DALAM MENGELOLA RASIO SIMPANAN TERHADAP PINJAMAN DENGAN PERENCANAAN SKENARIO STUDI KASUS: PT. BANK MANDIRI (PERSERO), TBK.
Saat ini industri perbankan menghadapi sejumlah tantangan, diawali dengan kompetisi dalam penjualan produk dan jasa hingga tranfsormasi digital. Diperlukan kekuatan internal bagi Bank agar dapat berkompetisi di pasar, tidak hanya menawarkan beragam produk namun juga patuh terhadap peraturan regulator. Produk umum yang ditawarkan oleh Bank adalah produk simpanan dan produk kredit. Kedua produk tersebut diatur dalam bentuk rasio simpanan terhadap pinjaman yang diawasi oleh Bank Indonesia. Rasio tersebut merupakan indikator kesehatan bank dalam bentuk kecukupan likuiditas (secara langsung dalam jangka pendek) dan solvabilitas (secara tidak langsung dalam jangka panjang). Pencapaian yang luar biasa di tahun 2024 tidak menghindarkan Bank Mandiri dari tantangan dalam mengelola rasio simpanan terhadap pinjaman. Penyesuaian dalam strategi tentu diperlukan, namun kondisi dimana diperlukan penyesuaian tersebut juga menjadi hal yang krusial. Thesis proyek ini berfokus pada evaluasi rasio simpanan terhadap pinjaman dengan data historikal serta perencanaan skenario dan usulan perbaikan untuk menghadapi tantangan di masa depan. Dalam menentukan faktor ketidakpastian, digunakan analisa tampilan berbasis sumber daya dan kerangka PESTLE. Hasil dari thesis ini berupa usulan yang dapat mendukung Bank Mandiri dalam melakukan pengelolaan rasio simpanan terhadap pinjaman.
FRAUD DETECTION PADA TRANSAKSI PERBANKAN DENGAN PEMBELAJARAN MESIN BERBASIS GRAPH NEURAL NETWORK
Fraud detection dalam transaksi perbankan semakin kompleks seiring meningkatnya volume transaksi dan berkembangnya teknik kecurangan yang semakin canggih. Pendekatan berbasis Graph Neural Network (GNN) telah digunakan untuk mengenali pola hubungan antar transaksi, namun masih memiliki keterbatasan dalam menyebarkan informasi risiko secara efektif. Penelitian ini mengintegrasikan risk propagation ke dalam GraphSAGE (Graph Samping and Aggregate) untuk memperkaya representasi embedding dan meningkatkan akurasi fraud detection pada saat kondisi data berlabel tersedia dan juga pada saat kondisi data berlabel terbatas. Hasil eksperimen menunjukkan bahwa risk propagation secara signifikan meningkatkan AUC, dengan GraphSAGE baseline hanya mencapai AUC 0.803, sedangkan model yang mengintegrasikan risk propagation meningkat drastis menjadi 0.998. Dalam skenario pelatihan dengan data berlabel kecil, AUC tetap berada dalam kisaran yang baik, dengan AUC sebesar 0.823 walaupun pada kondisi hanya terdapat 20% data berlabel, menunjukkan bahwa risk propagation tetap efektif dalam menyebarkan informasi risiko meskipun jumlah data berlabel terbatas. Dengan demikian, integrasi risk propagation dalam GraphSAGE terbukti memperkaya representasi embedding dengan menyebarkan informasi risiko ke transaksi yang terhubung, sehingga model lebih mampu mengenali pola fraud yang tersembunyi. Namun, tanpa balancing data, F1-score dan AP tetap rendah akibat dominasi kelas mayoritas (non-fraud), dengan F1-score sebesar 0.299 dan AP sebesar 0.495. Penerapan undersampling berhasil meningkatkan F1-score menjad 0.980 dan AP menjadi 0.981, lebih unggul dibanding oversampling.
KONTROL OPTIMAL PADA MODEL MATEMATIKA PERBANKAN UNTUK MEMAKSIMUMKAN PROFIT
Di dunia perbankan, pengelolaan dana dan pemberian kredit adalah dua aktivitas utama yang mempengaruhi profitabilitas. Bank harus menyeimbangkan antara risiko dan profitabilitas, yang sering kali melibatkan keputusan strategis dalam mengalokasikan sumber daya. Tugas Akhir ini mengeksplorasi penerapan kontrol optimal pada model matematika perbankan untuk memaksimalkan profit. Model tersebut didasarkan pada sistem persamaan diferensial yang menggambarkan dinamika simpanan, kredit, dan ekuitas bank. Metodologi yang digunakan mencakup penerapan Prinsip Maksimum Pontryagin (PMP) dan metode Forward-Backward Sweep untuk menentukan strategi optimal dalam pengaturan suku bunga deposito dan kredit. PMP diterapkan untuk memperoleh kondisi optimal dan menentukan kebijakan kontrol yang harus diambil oleh bank dengan kontrol merupakan suku bunga DPK dan suku bunga kredit. Simulasi numerik dilakukan untuk menguji efektivitas pendekatan ini dalam skenario praktis. Terdapat batasan nilai kontrol yang harus dipatuhi agar nilai laju DPK, kredit, dan ekuitas tetap stabil. Selain itu, batasan juga berasal dari peraturan Bank Indonesia yang membuat nilai batasan kontrol perlu disesuaikan. Secara numerik, laju profit memberikan peningkatan dengan rentang 11,88% sampai 16,67% yang bervariasi sepanjang waktu jika dibandingkan sebelum dikontrol. Selain itu, analisis sensitivitas juga mengidentifikasi parameter kunci yang mempengaruhi kinerja model, dengan implikasi penting bagi pengambilan keputusan strategis perbankan.
STRATEGI BANK DALAM MENINGKATKAN PERTUMBUHAN KREDIT DI INDONESIA DENGAN BEKERJASAMA DENGAN EXPORT CREDIT AGENCIES (ECA)
Dalam lanskap yang terus berkembang dari sektor perbankan Indonesia, kolaborasi strategis antara bank komersial dan Badan Kredit Ekspor (ECA) menyajikan jalur baru untuk mengakselerasi pertumbuhan bisnis pemberian pinjaman. Penelitian ini, dipelopori oleh Rizky Alfa Bramanto di Institut Teknologi Bandung, menguraikan strategi komprehensif yang bertujuan untuk memperluas bisnis pemberian pinjaman sebuah bank fiktif, "Bank G", di Indonesia melalui kemitraan sinergis dengan ECAs. Di tengah latar belakang ekonomi yang menantang ditandai oleh fluktuasi suku bunga dan lingkungan perbankan yang kompetitif, studi ini menavigasi melalui kompleksitas dalam memacu pertumbuhan kredit sambil mematuhi kepatuhan regulasi dan mengelola risiko dengan efisien. Metodologi penelitian meliputi kombinasi analisis kualitatif dan kuantitatif, termasuk wawancara mendalam dengan para profesional perbankan dan klien korporat, untuk membedah dimensi-dimensi yang kompleks dari kolaborasi ECA. Dengan memanfaatkan kerangka pandang Sumber Daya yang Berbasis pada Sumber Daya (RBV), studi ini menekankan pentingnya alokasi sumber daya strategis, keahlian dalam manajemen risiko, inovasi teknologi, dan kepandaian dalam regulasi untuk mencapai pertumbuhan kredit yang berkelanjutan. Temuan kunci mengungkapkan bahwa kemitraan dengan ECAs tidak hanya mengurangi risiko yang terkait dengan pemberian pinjaman dalam skala besar tetapi juga membuka peluang baru untuk ekspansi kredit, terutama untuk proyek-proyek yang berfokus pada ekspor dan perdagangan internasional. Kolaborasi semacam itu sangat penting dalam meningkatkan fleksibilitas keuangan dan keunggulan kompetitif dari "Bank G", memungkinkannya untuk menavigasi kompleksitas sektor perbankan korporat Indonesia dengan efektif. Penelitian ini berkontribusi pada wacana akademis tentang strategi perbankan dan kolaborasi ECA, menawarkan implikasi berharga bagi pembuat kebijakan, eksekutif perbankan, dan klien korporat. Ini menekankan pentingnya strategis kemitraan ECA dalam memperkuat kemampuan pemberian pinjaman dari bank komersial, sehingga mendukung tujuan pertumbuhan dan pengembangan ekonomi Indonesia secara lebih luas.