📚 Eksplorasi & Komparasi Topik Dokumen

PEMODELAN CADANGAN REASURANSI KREDIT MENGGUNAKAN MODEL LINEAR TERAMPAT DENGAN MEMPERTIMBANGKAN FAKTOR EKONOMI MAKRO

Reasuransi kredit memiliki tingkat ketidakpastian yang tinggi karena dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, karakteristik portofolio kredit, serta kemungkinan terjadinya klaim dengan nilai ekstrem. Penelitian ini menerapkan Model Linear Terampat (MLT) dengan pendekatan frekuensi-severitas untuk memodelkan klaim reasuransi kredit berdasarkan data historis salah satu perusahaan reasuransi di Indonesia periode 2015-2024. Model frekuensi dan severitas, baik pada skala asli maupun log severitas, dibangun menggunakan keluarga distribusi eksponensial klasik. Variabel penjelas yang digunakan meliputi faktor internal perusahaan dan indikator makroekonomi. Evaluasi model dilakukan menggunakan AIC, BIC, dan RMSE melalui validasi berulang sebanyak 10 kali. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model frekuensi terbaik diperoleh menggunakan distribusi Binomial Negatif, sedangkan model severitas terbaik diperoleh menggunakan distribusi Gamma untuk skala asli dan distribusi Gauss untuk log severitas. Model yang dihasilkan mampu merepresentasikan total klaim agregat dan estimasi cadangan kerugian secara cukup baik selama periode pengamatan. Namun demikian, model masih belum mampu menangkap deviasi secara optimal pada periode dengan fluktuasi klaim yang ekstrem, khususnya setelah tahun 2020.