📚 Eksplorasi & Komparasi Topik Dokumen
Pencarian topik
Hasil Dokumen
Ditemukan: 2 dokumenTHE ANALYSIS OF RISK AND RETURN COMPARATION BETWEEN SILVER,GOLD, JKSE, AND PROPERTY IN PASAR KEMIS, SUKAMANTRI,KUTAJAYA, GELAM JAYA AND KUTABARU WARDS IN KABUPATENTANGERANG FOR LONG TERM INVESTMENT
Saat ini, investasi telah menjadi kata umum yang didengar dan menjadi pembicaraan banyak orang. Hal tersebut berarti bahwa investasi pada saat ini dilakukan dengan 'mengorbankan' konsumsi saat ini untuk mendapatkan pendapatan yang lebih baik atau lebih besar di masa depan. Umumnya, tujuan investasi adalah untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan dalam rangka meningkatkan taraf hidup. Dalam rangka mencapai kebutuhan dan keinginan, maka investasi menjadi salah satu solusi terbaik. Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang kuat dan demografi yang menguntungkan membuat negara ini mempunyai potensi yang besar bagi investor. Ada beberapa risiko yang harus di sadari investor sebelum melakukan penanaman modal. Begitu pula beberapa manfaat dari investasi di Indonesia. Indonesia telah menjadi salah satu pasar investasi memiliki kinerja terbaik setelah melewati krisis ekonomi dunia yang pada tahun 2008. Jenis-jenis instrumen investasi cukup luas dan beragam. Terbagi atas investasi riil atau investasi dalam bentuk surat berharga. Setiap instrumen investasi pasti memiliki karakter yang berbeda satu sama lain. Dalam penelitian ini, penulis akan menganalisis risiko dan imbal hasil dari perak, emas, JKSE, dan Pasar Kemis, Sukamantri, Kuta Jaya, Gelam Jaya, Kuta Baru Properti di KPP Kosambi, Tangerang. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah dalam lima langkah utama, terdapat Identifikasi Masalah, Landasan Teoritis, Pengumpulan Data, Analisis Data, dan langkah terakhir adalah Kesimpulan dan Rekomendasi. Pada dasarnya, penulis ingin menganalisis risiko dan imbal hasil. Juga memberikan hasilnya untuk sebagai rekomendasi imbal hasil tertinggi dari setiap investasi instrumen untuk tujuan investasi jangka panjang. Dari analisis risiko dan imbal hasil, korelasi antara instrument investasi juga harus dianalisa untuk rekomendasi untuk pilihan proporsi investasi. Kesimpulan dari penelitian menghasilkan Kuta Jaya dengan imbal hasil tertinggi. Berdasarkan Treynor, Pasar Kemis Pasar adalah instrumen terbaik dan Kuta Jaya dalam penghitungan Sharpe. Investasi yang menghasilkan korelasi terbaik adalah Pasar Kemis properti dan Silver. Kedua investasi memberikan diversifikasi korelasi negatif terbaik. Rekomendasi untuk penelitian ini adalah, pendalaman penelitian lebih lanjut untuk membangun sebuah portofolio investasi yang optimal. Kata Kunci: Instrumen Investasi, Risiko dan Imbal Hasil, Perak, Emas, JKSE, Properti
PREDIKSI HARGA SAHAM INDEKS LQ45 SEKTOR PERBANKAN MENGGUNAKAN ANALISIS SENTIMEN DAN LSTM
Penelitian ini bertujuan untuk merancang dan menguji arsitektur sistem yang mengintegrasikan data berita daring dan data harga saham untuk memprediksi pergerakan harga saham di sektor perbankan di Indonesia, dengan fokus pada emiten yang terdaftar dalam indeks LQ45. Arsitektur sistem ini mengintegrasikan analisis sentimen otomatis dari berita daring berbahasa Indonesia dengan data harga saham. Analisis sentimen dilakukan menggunakan model IndoBERT-Lite-Large- P2 yang telah dilakukan fine-tuning, sedangkan prediksi harga saham dibangun menggunakan model Long Short-Term Memory (LSTM). Metode SHapley Additive exPlanations (SHAP) digunakan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi prediksi harga saham. Evaluasi performa model dilakukan melalui 40 eksperimen yang mencakup prediksi harga saham untuk 1, 3, 7, dan 30 hari ke depan, dengan dan tanpa analisis sentimen, pada lima emiten perbankan LQ45. Hasilnya menunjukkan bahwa model LSTM dengan analisis sentimen memiliki performa yang lebih unggul, dengan tingkat evaluasi performa model mencapai 70% untuk Mean Absolute Error (MAE) dan Root Mean Squared Error (RMSE), serta 60% untuk Mean Absolute Percentage Error (MAPE) dan akurasi. Model tanpa analisis sentimen hanya mencapai tingkat validasi 30% hingga 40%. Peningkatan performa terlihat pada hampir semua emiten, kecuali BBNI, dengan penurunan nilai MAE dan MAPE yang signifikan, peningkatan akurasi prediksi, nilai RMSE yang lebih rendah, serta konsistensi performa yang lebih baik pada periode prediksi yang lebih panjang (30 hari). Hasil eksperimen juga menunjukkan bahwa periode prediksi 30 hari memberikan hasil yang lebih stabil dan reliabel dibandingkan periode prediksi yang lebih pendek. Model dengan analisis sentimen mencapai akurasi tertinggi sebesar 99,59% pada prediksi harga saham Bank Rakyat Indonesia (BBRI) untuk 3 hari ke depan. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan metode prediktif harga saham yang lebih akurat dengan memanfaatkan kecerdasan buatan dan analisis sentimen untuk mengukur sentimen publik terhadap pasar saham.